ARIMA模型 理论思想 2021-04-23 21:33:37 现实中,我们处理的许多经济时间序列是非平稳的。但幸运的是,我们对可通过差分一次或更多次而将之转换为平稳的时间序列。然后,对转换后平稳的新序列建立ARMA模型。则对转换前非平稳的原序列而言,该模型为ARIMA模型。如果wt=△dyt是平稳序列,我们就称yt是d阶可平稳化的非平稳过程。这里△表示差分,即:△yt=yt-yt-1,△2yt=△yt-△yt-1等等。我们可对wt建立ARMA过程的模型。如果wt是一个ARMA(p,q)过程,则我们称yt是(p,d,q)阶可整的自回归-移动平均过程ARIMA(p,d,q):φ(B)△dyt=δ+θ(B)εt (1)其中φ(B)=1-φ1B-φ2B2-…-φpBp