ARIMA模型

西方经济学 2020-04-23

现实中,我们处理的许多经济时间序列是非平稳的。但幸运的是,我们对可通过差分一次或更多次而将之转换为平稳的时间序列。然后,对转换后平稳的新序列建立ARMA模型。则对转换前非平稳的原序列而言,该模型为ARIMA模型。如果w

t

=△

d

y

t

是平稳序列,我们就称y

t

是d阶可平稳化的非平稳过程。这里△表示差分,即:

△y

t

=y

t

-y

t-1

,△

2

y

t

=△y

t

-△y

t-1

等等。我们可对w

t

建立ARMA过程的模型。如果w

t

是一个ARMA(p,q)过程,则我们称y

t

是(p,d,q)阶可整的自回归-移动平均过程ARIMA(p,d,q):

φ(B)△

d

y

t

=δ+θ(B)ε

t

(1)

其中φ(B)=1-φ

1

B-φ

2

B

2

-…-φ

p

B

p

剩余:2000
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